A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí),阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低,單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí),所有證券都在證券市場線上
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A.迅速賣出
B.持倉不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進(jìn)A證券
B.買進(jìn)B證券
C.買進(jìn)A證券或B證券
D.買進(jìn)A證券和B證券
A.市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值X市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()
下列債務(wù)中,對(duì)市場利率最敏感的是()
在股票市場波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()