單項(xiàng)選擇題首先推出金融期權(quán)交易的是（）。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費(fèi)城期貨交易所
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1.單項(xiàng)選擇題考慮一個(gè)6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險(xiǎn)利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價(jià)為25元，交割價(jià)格為27元。則遠(yuǎn)期合約的多頭價(jià)值為（）。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
2.單項(xiàng)選擇題考慮一個(gè)6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險(xiǎn)利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價(jià)為25元，交割價(jià)格為27元。則遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
3.單項(xiàng)選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)為計(jì)息天數(shù)），則其短期國債期貨的報(bào)價(jià)為（）。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
4.單項(xiàng)選擇題某個(gè)看漲期權(quán)可以按30元的價(jià)格購買某公司100股股票，假設(shè)公司進(jìn)行3對(duì)1的股票分割，則購買的股票數(shù)將調(diào)整為（）股。
A.33
B.130
C.200
D.300
5.單項(xiàng)選擇題下列期貨套期保值中，能使投資者得到完全保護(hù)的是（）。
A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場(chǎng)中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場(chǎng)中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場(chǎng)中基差變小，多頭套期保值
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項(xiàng)選擇題