單項(xiàng)選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠(yuǎn)期價格為（）。

A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元


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3.單項(xiàng)選擇題下列期貨套期保值中，能使投資者得到完全保護(hù)的是（）。

A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場中基差變小，多頭套期保值

4.單項(xiàng)選擇題期貨交易中成交雙方為（）。

A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是

5.單項(xiàng)選擇題一美國公司將在90天后必須支付給英國公司100萬英鎊，如果90天后，匯率為$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。

A.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值