A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場(chǎng)中基差變大,空頭套期保值
C.反向市場(chǎng)中基差變大,多頭套期保值
D.正向市場(chǎng)中基差變小,多頭套期保值
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A.空頭開(kāi)倉(cāng)者與空頭平倉(cāng)者成交
B.多頭開(kāi)倉(cāng)者與空頭平倉(cāng)者成交
C.空頭開(kāi)倉(cāng)者與多頭平倉(cāng)者成交
D.都不是
A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買(mǎi)入100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣(mài)出100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)期限為90天,執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6,數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)期限為30天,執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6,數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國(guó)債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái),OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()