A.恒生指數(shù)
B.道斯指數(shù)
C.納斯達(dá)克指數(shù)
D.《金融時(shí)報(bào)》指數(shù)
E.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
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A.開(kāi)倉(cāng)
B.買(mǎi)空
C.賣(mài)空
D.持倉(cāng)
E.平倉(cāng)
A.普通股的市價(jià)
B.認(rèn)股價(jià)格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購(gòu)數(shù)量
A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機(jī)構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
B.對(duì)于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
C.對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
D.對(duì)于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動(dòng)性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。