A.普通股的市價(jià)
B.認(rèn)股價(jià)格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購數(shù)量
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A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機(jī)構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動(dòng)性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實(shí)物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價(jià)格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價(jià)格期貨
E.履約價(jià)格
最新試題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。