設(shè)有限分布滯后模型為Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+β4Xt-4+ut，假設(shè)用2階多項(xiàng)式變換該模型為阿爾蒙多項(xiàng)式模型，使用普通最小二乘法估計(jì)這個(gè)模型，得到：
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A.克服了自由度不足的問題
B.阿爾蒙變換具有充分的柔順性
C.解決了滯后階數(shù)問題
D.多項(xiàng)式的階數(shù)是固定的
E.可以克服多重共線性問題
A.心理因素
B.技術(shù)因素
C.制度因素
D.模型設(shè)計(jì)原因
E.估計(jì)參數(shù)原因
A.經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法
B.阿爾蒙多項(xiàng)式變換法
C.普通最小二乘法
D.工具變量法
E.廣義最小二乘法
A.阿爾蒙多項(xiàng)式滯后模型
B.部分調(diào)整模型
C.自適應(yīng)預(yù)期模型
D.幾何分布滯后模型
E.庫伊克（Koyck）變換模型
最新試題
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個(gè)數(shù)的不減函數(shù)，這給對(duì)比解釋變量個(gè)數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷，所以需要修正。
統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中，F(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼w顯著性，t檢驗(yàn)單個(gè)解釋變量顯著性。
如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是變量間數(shù)量關(guān)系和經(jīng)濟(jì)數(shù)量規(guī)律性的具體體現(xiàn)，獲取經(jīng)濟(jì)參數(shù)的數(shù)值是經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的主要目的。
不完全多重共線性下，對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于（）
經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì)是導(dǎo)致模型產(chǎn)生多重共線性的重要原因之一。
模型只是研究者對(duì)所關(guān)注的那些部分所作的模擬，只能抓主要因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的.決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的.相對(duì)穩(wěn)定的因素，通?？梢灾苯佑^測(cè)。
可決系數(shù)需要修正的原因是擾動(dòng)存在自相關(guān)性。
模型是對(duì)所研究的某種現(xiàn)象、某種關(guān)系或某種過程的一種模擬。