A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.國(guó)庫(kù)券期貨
D.外匯期貨
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A.股指期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金融期貨
A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風(fēng)險(xiǎn)收益功能
D.投機(jī)功能
A.它們不在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易
B.它們涉及交納保證金
C.它們有標(biāo)準(zhǔn)且公開的合約條款
D.它們由私下議定達(dá)成
最新試題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。