單項(xiàng)選擇題3月18日,交易員賣出6月歐洲美元期貨合約1份,價(jià)格為89.00。該交易員持有合約一直到6月份合約到期。合約最后交割價(jià)確定位88.00,該交易員將收到收益為()。

A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元


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3.單項(xiàng)選擇題在相關(guān)商品套利中,若兩種商品期貨的價(jià)差為正,當(dāng)預(yù)計(jì)價(jià)差擴(kuò)大時(shí),可采用的策略是()。

A.入市時(shí),賣出價(jià)高商品期貨,同時(shí)買進(jìn)價(jià)低的商品期貨
B.入市時(shí),買進(jìn)價(jià)高商品期貨,同時(shí)賣出價(jià)低的商品期貨
C.入市時(shí),賣出價(jià)高商品期貨,是否買進(jìn)不確定
D.入市時(shí),買進(jìn)價(jià)低商品期貨,是否賣出不確定

4.單項(xiàng)選擇題在基差交易中,交易的現(xiàn)貨價(jià)格為()。

A.商定的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差
D.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差

5.單項(xiàng)選擇題估計(jì)套期保值比率最常用的方法是()。

A.最小二乘法
B.最大似然估計(jì)法
C.最小方差法
D.參數(shù)估計(jì)法