單項選擇題一份利率期貨看漲期權的協(xié)定價格為95.00，表示在期權到期時（）。

A.期權多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權多頭方將以9.5%的利率買進一份利率期貨合同
C.期權多頭方將以5%的利率買進一份利率期貨合同
D.期權多頭方將以9.5%的利率賣出一份利率期貨合同


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1.單項選擇題現(xiàn)匯期權和期貨期權在（）時有現(xiàn)金交割，而期貨式期權（）進行盈虧結算。

A.實際行使或轉讓；每日按收市清算價
B.每日按收市清算價；實際行使或轉讓
C.每日按收市清算價；也是每日按收市清算價
D.實際行使或轉讓；也是實際行使或轉讓

2.單項選擇題在一份外匯期權中，JP￥60Put代表（）。

A.每1日元的看漲期權的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權的協(xié)定價格為0.0060美元

3.單項選擇題當一筆外匯期貨期權履約時，以下表述正確的是（）。

A.如果期權多頭方持有的是看漲期權，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權多頭方持有的是看漲期權，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權多頭方持有的是看跌期權，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權空頭方賣出的是看跌期權，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯

4.單項選擇題下列關于期權多頭方的盈虧情況敘述正確的是（）。

A.如果投資者持有的是看漲期權，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益

5.單項選擇題在交易所期權的交易過程中，下列關于期權清算所功能的敘述不正確的是（）。

A.作為期權買方和賣方的共同保證人
B.設定最低資本保證金
C.代替投資者進行詢價
D.監(jiān)督交易雙方履約