單項選擇題在利率期權(quán)的交易機制中，封頂交易設(shè)定的是（），保底交易設(shè)定的是（）。

A.利率上限；利率下限
B.利率下限；利率上限
C.即期利率；遠(yuǎn)期利率
D.遠(yuǎn)期利率；即期利率


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1.單項選擇題一份利率期貨看漲期權(quán)的協(xié)定價格為95.00，表示在期權(quán)到期時（）。

A.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率買進(jìn)一份利率期貨合同
C.期權(quán)多頭方將以5%的利率買進(jìn)一份利率期貨合同
D.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率賣出一份利率期貨合同

2.單項選擇題現(xiàn)匯期權(quán)和期貨期權(quán)在（）時有現(xiàn)金交割，而期貨式期權(quán)（）進(jìn)行盈虧結(jié)算。

A.實際行使或轉(zhuǎn)讓；每日按收市清算價
B.每日按收市清算價；實際行使或轉(zhuǎn)讓
C.每日按收市清算價；也是每日按收市清算價
D.實際行使或轉(zhuǎn)讓；也是實際行使或轉(zhuǎn)讓

3.單項選擇題在一份外匯期權(quán)中，JP￥60Put代表（）。

A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元

4.單項選擇題當(dāng)一筆外匯期貨期權(quán)履約時，以下表述正確的是（）。

A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯

5.單項選擇題下列關(guān)于期權(quán)多頭方的盈虧情況敘述正確的是（）。

A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益