A.買進(jìn);賣出;賣出
B.賣出;賣出;買進(jìn)
C.買進(jìn);買進(jìn);賣出
D.賣出;買進(jìn);買進(jìn)
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A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出;在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入;在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進(jìn)一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
A.如果在期權(quán)到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當(dāng)前的市價
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和;協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
B.期權(quán)費(fèi);協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和
C.期權(quán)費(fèi);協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差;協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和
最新試題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。