單項(xiàng)選擇題本身并不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的金融互換交易參加者為（）。

A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)


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1.單項(xiàng)選擇題美元利率互換的價(jià)差通常為（）。

A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010

2.單項(xiàng)選擇題互換交易合約的期限一般為（）。

A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對(duì)期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對(duì)值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1

4.單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的Delta在（）之間，而看跌期權(quán)的Delta在（）之間。

A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

A.條式組合由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成