A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期
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A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對(duì)期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對(duì)值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1
A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1
A.條式組合由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成
A.在垂直價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同而到期日相同
B.在水平價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同而到期日相同
C.在對(duì)角價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同
D.在水平價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同
A.買進(jìn)；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進(jìn)
C.買進(jìn)；買進(jìn)；賣出
D.賣出；買進(jìn)；買進(jìn)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。