A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權和兩份看跌期權組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權和一份看跌期權組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成
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你可能感興趣的試題
A.在垂直價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
A.買進；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進
C.買進；買進；賣出
D.賣出；買進；買進
A.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出；在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入
B.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入；在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
A.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權
B.熊市看跌期權價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
C.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
D.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
A.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
最新試題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
期權的賣方必須追加保證金。
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
以下哪一項是對期權種類的示例？（）
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。