單項(xiàng)選擇題美元利率互換的價差通常為()。

A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010


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1.單項(xiàng)選擇題互換交易合約的期限一般為()。

A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是()。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的,看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán),其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說,當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時,Delta的絕對值將趨近于1獲0,此時Gamma將趨近于1

3.單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的Delta在()之間,而看跌期權(quán)的Delta在()之間。

A.0與1;-1與1
B.1與0;0與1
C.0與1;-1與0
D.1與1;0與1

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)的條式和帶式組合的表述,不正確的是()。

A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為(-2C-P),底部帶式組合的最大損失為(-C-2P)
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成,頂部條式組合和帶式組合由空頭組成

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于垂直價差、水平價差和對角價差的表述不正確的是()。

A.在垂直價差交易中,兩個期權(quán)的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中,兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中,兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中,兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同