A.平行貸款
B.背對背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款
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A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)
A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010
A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期
A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的,看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán),其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說,當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí),Delta的絕對值將趨近于1獲0,此時(shí)Gamma將趨近于1
A.0與1;-1與1
B.1與0;0與1
C.0與1;-1與0
D.1與1;0與1
最新試題
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)