A.波動率風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險
D.集中度風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
未來建立風(fēng)險價值(VaR)模型,銀行必須:
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動,這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是()?
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
最新試題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果(輸出)類為:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
為了實施對利率風(fēng)險的管理,巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合:()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: ()。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括:()。
根據(jù)支柱3,銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息()。
作為實施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。
近年來,公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是:()。