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判斷題最佳套期比率是當現(xiàn)貨價格（在y軸上）相對于期貨價格（在x軸上）回歸時最佳擬合線的斜率。（）

1.判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進行多頭48張合約。（）

2.單項選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）

A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元

3.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）

A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠期價格
D.以上都不是

4.單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖？（）

A.在對沖壽命結(jié)束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠期合約進行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是

5.單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。可以交易的期貨合約為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）

A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約