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判斷題減少期貨合約關(guān)閉之日至交割月份之間的時間會增加基差風(fēng)險。（）

1.判斷題將來要支付一定數(shù)量外幣的公司決定對沖期貨合約。套期保值這導(dǎo)致支付時取得更好的匯率。（）

2.判斷題最佳套期比率是當(dāng)現(xiàn)貨價格（在y軸上）相對于期貨價格（在x軸上）回歸時最佳擬合線的斜率。（）

3.判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。（）

4.單項選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）

A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元

5.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）

A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠(yuǎn)期價格
D.以上都不是