問答題高貝塔值股票的看跌期權的價值是否大于低貝塔值股票的看跌期權？假定股票有相同的企業(yè)特有風險。

參考答案： 假定企業(yè)特有風險保持穩(wěn)定，較高的β表明較高的整體股票波動性。因此，看跌期權價會隨β的上升而上升。