注冊會計師期權價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。

2 同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

3 某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復制組合原理，該期權價值是（）元。

4 有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。

5 下列對于期權概念的理解，表述不正確的是（）。