A.期權(quán)是基于未來(lái)的一種合約
B.期權(quán)的執(zhí)行日期是固定的
C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是固定的
D.期權(quán)可以是“買權(quán)”也可以是“賣權(quán)”
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
A.股票市價(jià)越高，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
B.期權(quán)到期期限越長(zhǎng)，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率越大，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
最新試題
下列因素發(fā)生變動(dòng)，會(huì)導(dǎo)致看漲期權(quán)價(jià)值和看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？
若期權(quán)價(jià)格為4元，建立一個(gè)套利組合。
期權(quán)的價(jià)值為多少？
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
假設(shè)年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4％，計(jì)算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格為10元、到期時(shí)間為6個(gè)月的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格；
假設(shè)目前市場(chǎng)上每份看漲期權(quán)價(jià)格2．5元，每份看跌期權(quán)價(jià)格6．5元，投資者同時(shí)賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，計(jì)算確保該組合不虧損的股票價(jià)格區(qū)間，如果6個(gè)月后，標(biāo)的股票價(jià)格實(shí)際上漲20％，計(jì)算該組合的凈損益。（注：計(jì)算股票價(jià)格區(qū)間和組合凈損益時(shí)，均不考慮期權(quán)價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值）
投資者預(yù)期未來(lái)股價(jià)大幅度波動(dòng)，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個(gè)月后股票價(jià)格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計(jì)算投資組合凈損益時(shí)，不考慮期權(quán)價(jià)格，股票價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值。）
根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時(shí)股票價(jià)格為多少時(shí)投資者能獲得2元的凈收益；
有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價(jià)格為25元，1年后到期，期權(quán)價(jià)格為2元，若到期日股票市價(jià)為30元，則下列計(jì)算錯(cuò)誤的是（）。