注冊(cè)會(huì)計(jì)師期權(quán)估價(jià)值評(píng)估單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于二叉樹(shù)模型的表述中，錯(cuò)誤的是()。

2 下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

3 下列說(shuō)法正確的是（）。

4 同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

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5 歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為19元，12個(gè)月后到期，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為6％，股票的現(xiàn)行價(jià)格為18元，看跌期權(quán)的價(jià)格為0．5元，則看漲期權(quán)的價(jià)格為（）元。

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