注冊會計師期權估價值評估單項選擇題每日一練(2020.04.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列有關表述不正確的是（）。

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2 下列有關對敲策略表述錯誤的是（）。

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3 某看跌期權資產(chǎn)現(xiàn)行市價為100元，執(zhí)行價格為80元，則該期權處于()。

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4 歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權的價格為0．5元，則看漲期權的價格為（）元。

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5 假設ABC公司股票目前的市場價格50元，而在一年后的價格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是一年，執(zhí)行價格為50元。投資者可以按10%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權。則按照復制原理，下列說法錯誤的是（）。

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