注冊(cè)會(huì)計(jì)師期權(quán)估價(jià)值評(píng)估單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.25)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

2 下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（）。

3 某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24．96元，都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（）元。

點(diǎn)擊查看答案&解析

4 下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（）

點(diǎn)擊查看答案&解析

5 對(duì)于未到期的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，當(dāng)其標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，（）。

點(diǎn)擊查看答案&解析