注冊會計師期權估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.16)

來源：考試資料網

1 下列關于期權投資策略的表述中，正確的是（）。

2 某股票的兩種期權（看漲期權和看跌期權）的執(zhí)行價值均為60元，6個月后到期，半年無風險利率為4%，股票的現行價格為72元，看漲期權的價格為18元，則看跌期權的價格為（）元。

3 同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

4 若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。

5 下列有關對敲策略表述錯誤的是（）。