注冊會計師期權價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關于拋補性看漲期權的表述中，不正確的是（）。

2 在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。

3 某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96。都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（）元。

4 有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。

5 下列對于期權概念的理解，表述不正確的是（）。