A、買入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
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A、買入一份股票認(rèn)購期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認(rèn)購期權(quán)
C、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認(rèn)購期權(quán)
D、買入一份股票認(rèn)購期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認(rèn)沽期權(quán)
A、蝶式認(rèn)購期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。