單項選擇題對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為12元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則該認沽期權合約的delta值大致為（）

A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51


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2.單項選擇題王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認購期權，可是之后股價出現(xiàn)了上漲的趨勢，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風險（）。

A、買入較低行權價、相同到期日的認沽期權
B、買入較高行權價、相同到期日的認沽期權
C、買入較低行權價、相同到期日的認購期權
D、買入較高行權價、相同到期日的認購期權

3.單項選擇題描述期權權利金對到期時間敏感度的希臘字母是（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

4.單項選擇題進行哪項操作需要交納期權保證金（）

A.買入認購期權
B.買入認沽期權
C.賣出開倉認沽期權
D.以上都對

最新試題

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

題型：單項選擇題

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

題型：單項選擇題

若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。

題型：單項選擇題

關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。

題型：單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

題型：單項選擇題

以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

題型：單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。

題型：單項選擇題

當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。

題型：單項選擇題