A、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),而標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),而標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險(xiǎn)
C、β值測度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),而標(biāo)準(zhǔn)差測度經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
D、β值只反映市場風(fēng)險(xiǎn),而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
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A、最低的預(yù)期報(bào)酬率為6%
B、最高的預(yù)期報(bào)酬率為8%
C、最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%
D、最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%
A、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C、資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D、投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A、風(fēng)險(xiǎn)可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失,也可能帶來超出預(yù)期的收益
B、風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存,無論危險(xiǎn)還是機(jī)會(huì)都需識(shí)別、衡量
C、投資對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)有多大,投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)
D、在充分組合的情況下,風(fēng)險(xiǎn)是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),既不是單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),也不是投資組合的全部風(fēng)險(xiǎn)
A、P=100×(P/A,i,6)(P/F,i,2)
B、P=100×(P/A,i,6)(P/F,i,1)
C、P=100×(F/A,i,6)(P/F,i,7)
D、P=100×[(P/A,i,7)-(P/F,i,1)]
A、該股票與整個(gè)股票市場的相關(guān)性
B、股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C、整個(gè)市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D、該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中,不正確的有()。
下列各項(xiàng)中,屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有()。
如果組合中包括了全部股票,則投資人()
在下列各項(xiàng)中,可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的有()。
計(jì)算分析題:某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品,現(xiàn)有甲乙兩個(gè)方案可供選擇,經(jīng)預(yù)測,甲乙兩個(gè)方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示:要求:(1)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值;(2)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差;(3)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù);(4)根據(jù)以上結(jié)果,比較甲乙兩個(gè)方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有()。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零,甲證券的期望報(bào)酬率為6%(標(biāo)準(zhǔn)差為10%),乙證券的期望報(bào)酬率為8%(標(biāo)準(zhǔn)差為15%),則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合()。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為,下列各項(xiàng)中,其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有()。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中,正確的有()。
計(jì)算分析題:股票A和股票B的部分年度資料如下:要求:(1)分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。(2)計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。(3)如果投資組合中,股票A占40%,股票B占60%,該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少?(提示:自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù),中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后4位。)