A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時，該曲線向左彎曲
B.該曲線包括有效集和無效集兩部分
C.該曲線反映了各種投資比例下的收益與風(fēng)險的關(guān)系
D.有效集是最小方差組合點到最高預(yù)期報酬率組合點的那段曲線
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A、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準差測度整體風(fēng)險
C、β值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準差測度經(jīng)營風(fēng)險
D、β值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準差還反映特有風(fēng)險
A、最低的預(yù)期報酬率為6%
B、最高的預(yù)期報酬率為8%
C、最高的標(biāo)準差為15%
D、最低的標(biāo)準差為10%
A、證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C、資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A、風(fēng)險可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益
B、風(fēng)險是指危險與機會并存，無論危險還是機會都需識別、衡量
C、投資對象的風(fēng)險有多大，投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險
D、在充分組合的情況下，風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，既不是單個資產(chǎn)的風(fēng)險，也不是投資組合的全部風(fēng)險
最新試題
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準差為30%，市場組合的標(biāo)準差為20%，市場組合的風(fēng)險報酬率為10%，無風(fēng)險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準差的說法中，正確的有（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標(biāo)準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）
計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標(biāo)準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標(biāo)準差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險溢價為（）。
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的有（）。