A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.對(duì)于一個(gè)含有兩種證券的組合而言，機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
C.風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)一定會(huì)產(chǎn)生比最低風(fēng)險(xiǎn)證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合
D.如果存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券，有效邊界是經(jīng)過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率并和機(jī)會(huì)集相切的直線，即資本市場(chǎng)線；否則，有效邊界指的是機(jī)會(huì)集曲線上從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
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A.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項(xiàng)目
B.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項(xiàng)目
C.甲項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)高于其預(yù)期報(bào)酬
D.乙項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)低于其預(yù)期報(bào)酬
A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
最新試題
計(jì)算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計(jì)算過(guò)程）。
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
對(duì)于兩種資產(chǎn)組合來(lái)說(shuō)（）。
已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
某只股票要求的報(bào)酬率為15%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率是14%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。
一項(xiàng)600萬(wàn)元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會(huì)高出報(bào)價(jià)利率（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有（）。
在下列各項(xiàng)中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的有（）。