計算分析題：假設資本資產定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
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A.甲方案的絕對風險大于乙方案的絕對風險
B.甲方案的絕對風險小于乙方案的絕對風險
C.甲方案的相對風險大于乙方案的相對風險
D.甲方案的相對風險小于乙方案的相對風險
A.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權平均值
C.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的加權平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=1
B.復利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)
C.復利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金終值系數(shù)
D.復利現(xiàn)值系數(shù)×復利終值系數(shù)=1
A.一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，兩種證券之間的相關系數(shù)多為小于1的正值
B.當相關系數(shù)為正數(shù)時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例
C.當相關系數(shù)為負數(shù)時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的減少成比例
D.當相關系數(shù)為0時，表示缺乏相關性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動
A.如果一項資產的β=0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍
B.無風險資產的β=0
C.無風險資產的標準差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
最新試題
下列關于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）
下列關于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數(shù)。
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結果的有（）。
下列關于協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。
下列有關證券組合風險的表述正確的有（）。
計算分析題：假設A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數(shù)；（3）假設證券A、B報酬率的相關系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。