A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點均為有效組合
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A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風(fēng)險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險是最低的
A、只承擔(dān)市場風(fēng)險
B、只承擔(dān)特有風(fēng)險
C、只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險
D、不承擔(dān)特有風(fēng)險
A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風(fēng)險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系，有效邊界就是機會集曲線上從最小方差組合點到最低期望報酬率的那段曲線
最新試題
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，不正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
下列關(guān)于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
計算分析題：假設(shè)A證券的期望報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設(shè)投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。