A.權(quán)利金=內(nèi)在價值x 時間價值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價值/時間價值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價值＋時間價值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價值-時間價值
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A.時間推移對期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價格變化與無風(fēng)險利率水平變化的關(guān)系
C.當(dāng)標(biāo)的證券價格上升時，期權(quán)Delta值的預(yù)期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標(biāo)的證券價格變化的預(yù)期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險度量，這些因素包括（）。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。