單項選擇題期權中的Theta表示（）。
A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
2.單項選擇題你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
3.單項選擇題在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△II的概率密度函數曲線呈（）。
題型：單項選擇題
期權權利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
期權中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
題型：多項選擇題