單項選擇題標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設無風險利率為8％，連續(xù)復利，計算對應1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權理論價格為（）元。
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
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1.單項選擇題產(chǎn)品發(fā)行者可利用場內(nèi)期貨合約來對沖同標的含期權的結構化產(chǎn)品的（）風險。
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
2.單項選擇題大豆期貨看漲期權的Delta值為0．8，意味著（）。
A.大豆期貨價格增加小量X，期權價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權價格減少0.8X
3.單項選擇題在市場中，某股票的股價為30美元/股，股票年波動率為0．12，無風險年利率為5％，預計50天后股票分紅0．8美元／股，則6個月后到期，執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
4.單項選擇題Gamma是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。數(shù)學上，Gamma是期權價格對標的物價格的（）導數(shù)。
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
5.單項選擇題對于固定利率支付方來說，在利率互換合約簽訂時，互換合約價值（）。
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
最新試題
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型：判斷題
在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
題型：單項選擇題
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題