A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
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A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當前股票的指數(shù)為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30％，年無風險利率為6％。預期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為（）元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
最新試題
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。