A.125
B.525
C.500
D.625
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A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
最新試題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。