多項(xiàng)選擇題以下屬于商品期貨的交易成本的是（）。

A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)


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1.多項(xiàng)選擇題期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)包括（）指標(biāo)。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率互換計(jì)算過程的說法，正確的有（）。

A.對于支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值
B.對于支付固定利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值
C.對于支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為固定利率債券價(jià)值減去浮動(dòng)利率債券價(jià)值
D.浮動(dòng)利率債券的價(jià)值可以用新的對應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Gamma的說法錯(cuò)誤的有（）。

A.Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小

4.多項(xiàng)選擇題某投資者持有10個(gè)Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)屬于完全市場與不完全市場之間不同之處的有（）。

A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲(chǔ)費(fèi)用

最新試題

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

題型：判斷題

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

題型：判斷題

在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

題型：判斷題

互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

題型：判斷題

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

題型：判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

題型：判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 

題型：單項(xiàng)選擇題

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。

題型：判斷題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

題型：判斷題