多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的互換類型有()。

A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期互換
D.利率互換


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1.多項(xiàng)選擇題以下屬于商品期貨的交易成本的是()。

A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)包括()指標(biāo)。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率互換計(jì)算過(guò)程的說(shuō)法,正確的有()。

A.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方,合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值
B.對(duì)于支付固定利率的一方,合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值
C.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方,合約價(jià)值為固定利率債券價(jià)值減去浮動(dòng)利率債券價(jià)值
D.浮動(dòng)利率債券的價(jià)值可以用新的對(duì)應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對(duì)未來(lái)收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Gamma的說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。

A.Gamma值較小時(shí),意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小

5.多項(xiàng)選擇題某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán),若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)進(jìn)行的操作為()。

A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)

最新試題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。

題型:判斷題

計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。

題型:判斷題

隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。

題型:判斷題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。

題型:判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。

題型:判斷題

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。

題型:判斷題

貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型:判斷題