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問答題 通過對模型

隨機項ut的檢驗，ut存在異方差性，且異方差的形式為

請將模型進行變換，并證明變換后的模型隨機項是等方差的。

1.問答題 試述對線性模型
的隨機項u_t的戈德菲爾特—夸特（Goldfeld—Quande）檢驗應滿足的條件。

應滿足的條件
①大樣本；
②隨機項u_t的方差隨解釋變量X_t的增大而增大；
③u_t服從正態(tài)分布，且u_t無自相關。

2.問答題DW檢驗中的d值在0到4之間，數(shù)值越小，說明模型隨機項的自相關度越小，數(shù)值越大說明模型隨機項的自相關越大，這一結論正確嗎？為什么？

3.問答題什么是自相關，舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的自相關存在。檢驗自相關性的方法思路是什么？

4.問答題 已知消費模型

其中：Y_t為消費支出，X_1t為個人可支配收入，X_2t為消費者流動資產(chǎn)，E（u_t）=0，Var（u_t）=σ²2X²_1t（這里σ²為常數(shù)）
請進行適當?shù)淖儞Q消除異方差性，并證明之。

5.問答題什么是異方差性？舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。檢驗異方差性的方法思路是什么？

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