單項選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

兩種風險基金的最小方差資產(chǎn)組合的投資比例分別為（）

A.股票基金17.39％；債券基金82.61％
B.股票基金36.45％；債券基金63.55％
C.股票基金44.16％；債券基金55.84％
D.股票基金82.62％：債券基金17.38％


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7.多項選擇題劉先生42歲，太太39歲，女兒12歲。兩人的年收入為稅后165000元，他們現(xiàn)有房產(chǎn)一處，價值175萬元，無房屋貸款。他們的家庭存款或投資具體安排如下：現(xiàn)金15000元，定期存款6500．0元，股票37萬元（原來投資額為50萬元左右），期貨、古董15萬元。根據(jù)其年紀、生命周期所處的階段和風險偏好測試，他們是平衡型投資者。對該家庭客戶投資規(guī)劃方案的制訂分析，說法正確的有（）

A.他們目前理財?shù)闹饕獑栴}是：資產(chǎn)配置不合理，生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前，其較多資金投資在高風險資產(chǎn)或股票上，現(xiàn)金加固定收益（定期）占比較少，家庭緊急預備金不足
C.目前，資產(chǎn)分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進，都勢必影響他們主要理財目標的實現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看，他們資產(chǎn)較豐裕，可以冒風險去投機

8.多項選擇題投資規(guī)劃方案制定的步驟包括（）

A.理財師首先要了解客戶的財務狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標，預期投資收益和風險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標、預期收益和風險屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調整和后續(xù)跟蹤評估

9.多項選擇題下列對影響債券價格波動性的因素的說法，正確的是（）

A.債券的票面利率越低，波動性越大
B.債券的票面利率越低，波動性越小
C.債券的期限越長，波動性越大
D.債券的期限越長，波動性越小
E.債券的到期收益率越小，波動性越大

10.多項選擇題下列對債券價格隨時問的變化關系，說法正確的有（）

A.溢價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券，當債券1臨近到期日時，債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券，由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率，債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷下降

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

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