多項選擇題一般情況下，資產(chǎn)配置的過程包括（）

A.明確投資者收益預(yù)期值和風(fēng)險
B.確定投資的指導(dǎo)性目標
C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)及所占比例
D.找出最佳的資產(chǎn)組合
E.對資產(chǎn)組合的投資成果進行評價


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1.多項選擇題下列關(guān)于行為金融學(xué)的說法，正確的有（）

A.價格紅利比的波動遠遠大于紅利增長率的波動，這是“波動性之謎”的一種表現(xiàn)形式
B.現(xiàn)金流的利好消息推動股價上升，私房錢效應(yīng)會降低投資人風(fēng)險規(guī)避的程度
C.反應(yīng)過度描述的是投資者對信息理解和反應(yīng)上會出現(xiàn)非理性偏差，從而產(chǎn)生對信息權(quán)衡過重，行為過激的現(xiàn)象
D.職業(yè)的投資經(jīng)理人以及證券分析師更多的表現(xiàn)為反應(yīng)過度
E.羊群行為的關(guān)鍵是其他投資者的行為會影響個人的投資決策，并對他的決策結(jié)果造成影響

2.多項選擇題行為金融學(xué)針對傳統(tǒng)有效市場理論，提出的質(zhì)疑包括（）

A.非理性行為
B.投資者非理性行為并非隨機發(fā)生
C.由于投資者交易的隨機性，能抵消彼此對價格的影響
D.投資者可以理性地評估證券價格
E.套利會受到一些條件的限制，使之不能發(fā)揮預(yù)期的作用

3.多項選擇題“有限套利”理論（）

A.主要探討現(xiàn)實證券市場中套利行為的作用不可能充分實現(xiàn)
B.解釋了為什么價格對信息會存在著不適當?shù)姆磻?yīng)
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場會保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實世界中投資者在買賣證券時是如何形成投資理念和對證券進行判斷的
E.是行為金融學(xué)的一大理論基礎(chǔ)

4.多項選擇題由資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)可以得出（）

A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點處投資組合（最優(yōu)風(fēng)險組合）都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風(fēng)險和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)

5.多項選擇題下列對有效集與最優(yōu)投資組合的說法，正確的有（）

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對應(yīng)的方差（或標準差）表示風(fēng)險程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實生活中所有可能的組合

7.多項選擇題關(guān)于有效市場類型的說法，正確的是（）

A.弱式有效市場下，技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下，所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強式有效市場下，技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強式有效市場下，所有的信息都反映在股票價格中
E.強式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息

8.多項選擇題下列關(guān)于有效市場理論的說法正確的是（）

A.隨機漫步理論認為，股票價格的變動是隨機但可預(yù)測的
B.有效市場假說認為，證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機漫步理論認為，對未來股價變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機漫步論點的本質(zhì)是股價是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場

最新試題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項選擇題

某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：單項選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項選擇題

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

題型：單項選擇題

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

題型：單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）

題型：單項選擇題