單項(xiàng)選擇題劉先生購(gòu)買了一張5年期的零息債券,債券的面值為100元,必要收益率為7%,則該債券的發(fā)行價(jià)格為()元。

A.71
B.82
C.86
D.92


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3.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期分析時(shí),我們會(huì)關(guān)注增長(zhǎng)型行業(yè)、周期型行業(yè)、防守型行業(yè)等,其中消費(fèi)品業(yè)和食品業(yè)分別屬于()和()

A.增長(zhǎng)型行業(yè);防守型行業(yè)
B.增長(zhǎng)型行業(yè);周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè);防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè);增長(zhǎng)型行業(yè)

4.單項(xiàng)選擇題從時(shí)間跨度和風(fēng)格類別上看,()進(jìn)行較長(zhǎng)的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長(zhǎng)期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時(shí)間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動(dòng)特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長(zhǎng)期價(jià)值的潛在機(jī)會(huì),且風(fēng)險(xiǎn)很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同

7.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置中,戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以()為基礎(chǔ),構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例,并長(zhǎng)期保持不變。

A.市場(chǎng)的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求

8.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論(APT)是描述()但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)

9.單項(xiàng)選擇題APT理論的創(chuàng)始人是()

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

10.單項(xiàng)選擇題()是指證券組合實(shí)現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

最新試題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T()市場(chǎng)組合M。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來(lái)說(shuō),最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族,關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題