單項(xiàng)選擇題()理論認(rèn)為在貸款或融資活動中,市場是低效的。
A.市場預(yù)期
B.資本定價
C.流動性偏好
D.市場分割
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1.單項(xiàng)選擇題首先推出金融期權(quán)交易的是()。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費(fèi)城期貨交易所
2.單項(xiàng)選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約,標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率,其無風(fēng)險利率(連續(xù)復(fù)利)為年利率10%。假設(shè)股價為25元,交割價格為27元。則遠(yuǎn)期合約的多頭價值為()。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
3.單項(xiàng)選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約,標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率,其無風(fēng)險利率(連續(xù)復(fù)利)為年利率10%。假設(shè)股價為25元,交割價格為27元。則遠(yuǎn)期價格為()。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
4.單項(xiàng)選擇題140天期的年利率為8%,230天期的年利率為8.25%(連續(xù)復(fù)利、實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)為計息天數(shù)),則其短期國債期貨的報價為()。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
5.單項(xiàng)選擇題某個看漲期權(quán)可以按30元的價格購買某公司100股股票,假設(shè)公司進(jìn)行3對1的股票分割,則購買的股票數(shù)將調(diào)整為()股。
A.33
B.130
C.200
D.300
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題
實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項(xiàng)選擇題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型:判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題