A.在垂直價(jià)差交易中,兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同而到期日相同
B.在水平價(jià)差交易中,兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同而到期日相同
C.在對(duì)角價(jià)差交易中,兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同
D.在水平價(jià)差交易中,兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同
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A.買進(jìn);賣出;賣出
B.賣出;賣出;買進(jìn)
C.買進(jìn);買進(jìn);賣出
D.賣出;買進(jìn);買進(jìn)
A.在熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出;在熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入;在熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
A.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在買進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)的同時(shí)再賣出一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在賣出一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)的同時(shí)再賣出一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在買進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)的同時(shí)再買進(jìn)一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在買進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)的同時(shí)再賣出一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
A.如果在期權(quán)到期時(shí),股票市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格,則公司有義務(wù)以執(zhí)行價(jià)格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格一般要低于股票當(dāng)前的市價(jià)
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入,可以用于抵消股票市場(chǎng)的損失
D.如果到期時(shí)股票價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價(jià)格買入股票
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
貨幣互換中,開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái),OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。