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若期權(quán)價格為4元，建立一個套利組合。
假設(shè)年無風(fēng)險利率為4％，計算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權(quán)價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。
投資者預(yù)期未來股價大幅度波動，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）