問答題ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權，執(zhí)行價格為10元，期權價格為2元，到期時間為6個月。根據(jù)上一題，某投資者采用保護性看跌期權投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；
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假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風險利率為每年4％。要求：利用風險中性原理確定期權的價值。
題型：問答題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
假設目前市場上每份看漲期權價格2．5元，每份看跌期權價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權和1份看跌期權，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20％，計算該組合的凈損益。（注：計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權價格的貨幣時間價值）
題型：問答題
若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權的凈損益；
題型：問答題
有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？
題型：問答題
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為2．5元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
題型：問答題
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
下列關于對敲的表述中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。
題型：多項選擇題